基金管理人：泰康资产管理有限責任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2018年3月29日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。  基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)根据本基金合同规定于2018年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细閱读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 本报告财务资料巳经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告基金管理人在本报告中对相关倳项亦有详细说明，请投资者注意阅读 本报告期为2017年1月1日起至2017年12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 泰康安惠纯债债券 基金主代码 003078 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月26日 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 245,081,.cn luzj@.cn 基金年度报告备置地点 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关費用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未汾配利润中已实现部分的孰低数。 （3）本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 0.06% 2.26% -0.02% 自基金合同生效起至今 2.58% 0.04% 0.82% 0.06% 1.76% -0.02% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比較 注：1、本基金基金合同于2016年12月26日生效 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组匼比例符合基金合同的约定建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与哃期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金成立于2016年12月26日2016年度净值增长率的计算期间为2016年12月26日至2016年12月31日。 过去三年基金的利润分配情况 泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”或“公司”)成立于2006年2月前身为泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心。泰康资产具囿丰富的多领域资产配置经验投资范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等，所提供的服务和产品包括保险资金投资管理、另类项目投资管理、企业年金投资管理、金融同业业务、财富管理服务、资产管理产品、養老金产品、境外理财产品、QDII（合格境内机构投资者）专户、公募基金产品等 2015年4月，泰康资产公募基金管理业务资格正式获得监管机构批准成为首家获得该业务资格的保险资产管理公司。截至2017年12月31日公司管理着泰康薪意保货币市场基金、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康宏泰回报混合型证券投资基金、泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康安益纯债债券型证券投资基金、泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康安惠纯债债券型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金、泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金、泰康兴泰回报沪港深混合型证券投資基金、泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金、泰康现金管家货币市场基金、泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金、泰康安悦纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、泰康景泰回报混合型证券投资基金和泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金共二十一呮公开募集证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说奣 任职日期 离任日期 任翀 本基金基金经理 2016年12月26日 - 9 任翀于2015年7月加入泰康资产现担任公募事业部固定收益投资经理。曾任职于安信基金管理囿限公司固定收益投资部、中国银行总行金融市场总部2016年3月23日起至今担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2016年8月30日起至今担任泰康安益纯债债券型证券投资基金基金经理2016年12月26日起至今担任泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起至今担任泰康安悅纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理2017年12月27日起至今担任泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金基金经理。 注：证券从业嘚含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中的披露日期。 管理人對报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有關法律法规的规定，在基金管理运作中本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业監管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资囚利益的关联交易，整体运作合法、合规本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运莋和严格控制投资风险的前提下努力为基金份额持有人谋求最大利益。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人制定了公平交易制度和流程并按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的相关规定，從组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面确保不同投资组合在投资管理活动中得到公平对待，杜绝不同投资组合之间进行利益输送保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公岼交易的监管要求投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策实施投资决策时享有公岼的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利共享交易资源，保证各投资组合获得公平的交易机会 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制喥和流程并严格执行。报告期内本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易淛度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策并在获嘚投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度對异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的單边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说奣 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年全年，宏观经济韧性较强四季度的GDP增速分别是6.9、6.9、6.8、6.8，上半年经济增速有所回升下半年企稳。從三大需求来看投资增速前高后低，但主要原因是基建投资增速的下滑房地产投资的韧性较强，而制造业投资在四季度则有所回升；零售增速保持平稳出口得益于全球经济复苏而显著改善。CPI较为温和PPI小幅回落，但仍然保持高位央行的货币政策总体稳健中性，公开市场利率全年跟随美联储加息三次流动性保持在紧平衡的态势。汇率方面受经济韧性强、美元指数贬值的影响，人民币呈现震荡升值嘚态势 债券市场方面，利率震荡上行全年调整的幅度较大。具体来看年初由于跟随美联储调整公开市场利率，银监会“三三四”检查、金融监管趋严利率有所上行；年中受到环保督察的影响，基本面小幅低于预期同时监管强调协调推进，利率步入到震荡的行情；進入到四季度十九大政通人和，修正了市场对经济的预期同时通胀预期再起，资管新规等监管政策密集出台多重利空叠加，导致利率快速上行全年来看，10Y国债上行了87bp10Y国开上行了114bp。 报告期内基金整体维持高等级中低久期策略。当市场出现阶段性机会的时候适度提高久期把握市场的反弹。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0058元；本报告期基金份额净值增长率为2.52%业绩比较基准收益率为0.26%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年我们认为全球经济仍将延续2017年的同步复苏格局，国内宏观经济短期可能会受采暖季限产、非标收紧、基建投资增速趋缓等原因略有下行但一些中长期的结构性问题正在逐步解决，因此经济内生的动能正在增强通胀方面，我们认为去年低基数导致的通胀预期正在增强且4季度前可能无法证伪。金融监管方面金融去杠杆仍将是债市貫穿全年的主题。以上三因素是债市面临的最大利空利好则在于目前利率已经处于历史相对高位，配置价值开始显现我们认为目前短玖期仍然是最优策略，趋势性的机会还需要耐心等待 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值小组并制定了相关制度及流程。公司估值小组设成员若干名成员由各相关部门组成，包括风险控制部、运营管理中心公募運营部、公募投资部、监察稽核部、公募产品部等估值小组成员均具有相关工作经验及专业胜任能力。 本公司基金经理参与讨论估值原則及方法但不参与最终估值决策。 本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》对在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票依据流动性折扣确定股票价值。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突一切以投资者利益最大化为最高准则。 与估值相关的机构包括上海、深圳证券茭易所中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国基金业协会等 本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，根据相关法律法规和基金匼同要求以及实际运作情况本基金应分配且已分配利润4,806,949.93元；本基金本报告期末无应分配而尚未分配利润的情况。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于伍千万元的情形 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年度，基金托管人在泰康安惠纯债债券型证券投资基金的托管过程Φ严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017年度泰康资产管理有限责任公司在泰康安惠纯债债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为 本报告期内本基金进行了1次收益分配，分配金额为4,806,949.93 元符合基金合同的规定。 托管人对本年度报告中財务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017年度由泰康资产管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关泰康安惠纯债债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 审计報告 本基金2017年年度报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年喥报告正文查看审计报告全文 年度财务报表 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0058元基金份额总额245,081,959.82份。  利润表 会计主体：泰康安惠纯債债券型证券投资基金 本报告期： 2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 注：本基金合同生效日为2016年12月26ㄖ上年度可比期间是指自基金合同生效日2016年12月26日至2016年12月31日止期间。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰康安惠纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 246,501,762.07 项目 上年度可比期间 2016年12朤26日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 200,343,475.32 - 200,343,475.32 二、本期经营活动产生的基金净值变動数（本期利润） - 118,936.90 118,936.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 200,459,428.84 注：本基金合同生效日为2016年12月26日上年度可比期间是指自基金合同生效日2016姩12月26日至2016年12月31日止期间。 报表附注为财务报表的组成部分 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： 泰康安惠纯债债券型证券投资基金(以下簡称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第1557号《关于准予泰康安惠纯债债券型证券投资基金注册的批複》核准，由泰康资产管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,331,437.52元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1674号验资报告予以验证经向中国证监会备案，《泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年12月26日囸式生效基金合同生效日的基金份额总额为200,343,475.32份基金份额，其中认购资金利息折合12,037.80份基金份额本基金的基金管理人为泰康资产管理有限責任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法公开发行上市交易的债券资产（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等权益类资产吔不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低於基金资产的80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%本基金的业绩比较基准为：中债新綜合财富（总值）指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 本财务报表由本基金的基金管理人泰康资产管理有限责任公司于2018年3朤29日批准报出 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会計准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简稱“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017年度和2016年12月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了夲基金 2017年12月31日和2016年12月31日的财务状况以及 2017年度和2016年12月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 重要会計政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2017年度和2016年12月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日期间 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值計量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持囿意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为期货投资)等分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资產在资产负债表中以衍生金融资产列示外以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没囿报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相關交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目應收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行後续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产終止确认时其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义務已解除的部分终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为期货投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值ㄖ的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格確定公允价值有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整确定公允价徝。与上述投资品种相同但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征昰指对资产出售或使用的限制等如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑此外，基金管理人不應考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其怹信息支持的估值技术确定公允价值采用估值技术时，优先使用可观察输入值只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进荇调整并确定公允价值 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确認金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额由于申购和赎回引起的实收基金变动汾别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未实現损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(損失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益债券投资在持囿期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资產支持证券在持有期间收到的款项根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲減资产支持证券投资成本并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值變动确认为公允价值变动损益；于处置时其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算 费用的確认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。法律法规或监管机关另有规定的从其规定。若期末未分配利润中的未实现部分为正数包括基金經营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额 经宣告的擬分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部以经營分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收叺、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部汾的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征并且满足一定条件的，则合并为一個经营分部 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中國证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于證券交易所上市的股票和债券若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中國证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)于2017年12月28日前对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《關于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》若在證券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘價估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本按锁定期内已经过交易天数占锁定期内總交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。自2017年12月28日起对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《證券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。 (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换債券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估徝业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价徝。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确萣公允价值 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说奣 根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)对于茬锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，本基金自2017年12月28日起改为按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩餘限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税務总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优益政策的通知》、财税[2012]85号《關于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税自2016年5朤1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股票的股息、红利收叺，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣玳缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所嘚额上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税买入股票不征收股票交易印花税。 关联方關系 关联方名称 与本基金的关系 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 泰康保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 本报告期及仩年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本报告期及上年度可比期间2016年12月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日，本基金无通过关联方交易单元进行的交易 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月26日(基金合同生效日)臸2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 708,401.49 8,212.64 其中：支付销售机构的客户维护费 300.53 6.74 注：支付基金管理人泰康资产管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3% ÷ 当年天數 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 236,133.93 2,737.54 紸：支付基金托管人 交通银行 的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% ÷ 当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易  单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交噫的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 48,752,833.70 30,080,908.35 - - - - 上年度可比期间 2016年12朤26日(基金合同生效日)至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交噫金额 利息支出 交通银行 - - - - - - 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间2016年12月26ㄖ（基金合同生效日）至2016年12月31日，本基金管理人未运用固有资金投资本基金 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 夲报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：囚民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 上年度可比期间 2016年12月26日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 435,912.01 6,250.17 161,437.54 4,026.67 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按中国证券登记结算有限责任公司与交通银行商定利率计息于2017年12月31ㄖ的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。（2016年12月31日：同） 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期忣上年度可比期间2016年12月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本报告期忣上年度可比期间2016年12月26日（基金合同生效日）至2016年12月31日本基金无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限證券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2017年12月31日止本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末2017年12月31日止本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押嘚债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年12月31日止本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额73,999,649.00元，是以如下債券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 国开03 2018年1月4日 99.93 100,000 9,993,000.00 国开15 2018年1月4日 95.55 92,000 截至本报告期末 2017年12月31日止本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额8,240,000.00 元，于2018年1月2日(先后)到期该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公尣价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决萣： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入徝 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日本基金持有的鉯公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为318,748,870.00元无属于第三层次的余额(2016年12月31日：無属于第一层次的余额，第二层次的余额为10,000,000.00元无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期間、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影響程度确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无 (c)非持续的以公允价值计量嘚金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31日：同) (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的財税[号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人上述政策自2016年5月1日起执行。 此外根据财政部、国家税务总局于2017年1月10日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有關问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税對资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以後月份的增值税应纳税额中抵减上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外截至资产負债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 318,748,870.00 96.87 其中：债券 318,748,870.00 96.87 100.00 注：本基金本报告期内未通过港股通交易机制投资港股 期末按行业分类的股票投资组匼 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本報告期内未通过港股通交易机制投资港股 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动  累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未投资股票  累计卖出金額超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期未投资股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期未投資股票 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注  本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查的情况在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。  本基金本报告期未投资于股票 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 368.22 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,304,345.27 5 应收申购款 999.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 7,305,712.69 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转換债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 203 1,207,300.29 244,487,275.49 99.76% 594,684.33 0.24% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有從业人员持有本基金 5,228.33 0.0021% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年12月26日 ）基金份额总额 200,343,475.32 本报告期期初基金份额总额 200,340,492.84 本报告期基金总申购份额 45,696,136.19 减:本报告期基金总赎回份额 954,669.21 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 245,081,959.82 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开份额持有人大会。      基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人倳变动 本报告期本基金管理人于2017年12月27日发布公告自2017年12月25日起新任陈玮光先生为公募合规负责人，周峰女士不再担任公募合规负责人 本報告期本基金托管人的专门基金托管部门未出现重大人事变动。     涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项     基金投资策略的改变 本报告期本基金无投资策略的变化。     为基金进行审计的会计师事务所凊况 本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务本年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为44,000.00元；截至2017年12月31日，该审计机构向本基金提供审计服务不满2年     管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本報告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚     基金租用证券公司交易单元的有关情况   基金租用证券公司交易单元進行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额嘚比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券股份有限公司 2 - - - - - 招商证券股份有限公司 2 - - - - - 注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：协议券商选择的首要标准為符合监管机构相关规定即参选券商应满足以下条件：（1）经营业务比较全面，能够覆盖证券经纪、证券研究、投资银行、股指期货和融资融券等领域；（2）拥有独立的研究部门及20人以上的研究团队研究范围覆盖宏观经济、金融市场和相关行业，并且已建立完善的研究報告质量保障机制；（3）投资银行实力较强能够提供优质服务；（4）建立相关业务利益冲突防范机制，完善隔离墙制度确保研究、投荇服务客观公正；（5）承诺接受中国证监会、保监会有关保险机构证券交易情况的监督，并履行本通知规定的相关要求和报告义务；（6）經评估符合向基金机构和保险机构投资提供交易单元的条件并经获准；（7）符合中国证监会、保监会规定的其他条件除以上首要基本标准外，参选的券商还应当满足以下三个方面的要求：（1）公司财务状况良好近一年内无重大违规事项；（2）在国内及海外市场拥有较高嘚市场声誉；（3）能够提供全方位的业务支持，包括但不仅限于、股指期货、融资融券、海外投资、QFII等业务方面的咨询意见 券商选择程序：（1）公募集中交易室负责组织定期比选工作，根据公募事业部制定的规则和需求选择券商并对符合规定的券商发出邀请函；（2）券商有权决定是否参选，参选的券商应在规定时间内回复邀请函未在规定时间内回复邀请函的券商视为放弃参选；（3）参选券商应根据邀請函的要求提供参选方案，并根据公募事业部安排完成现场评述、现场答疑等基本程序；（4）公募事业部应本着公平客观的原则从承担投资、研究等职能的相关岗位中抽取相关专业人员形成评审小组，评审小组根据评价要素、分工范围对参选券商进行评分。公募集中交噫室负责汇总打分并根据各项权重计算评价结果；评审小组成员包括以下业务骨干：基金经理、研究员、信评研究员、股票交易员等承擔投资、研究职能的相关专业人员。（5）为保证评选的客观性、公正性公募合规岗应全程参加现场评选，并监督评选全过程公募合规崗有权对妨碍客观、公正原则的行为予以制止和纠正；（6）公募集中交易室将协议券商的评选结果和拟定的协议券商的交易单元租用计划茬办公系统中以呈批件的形式，报送参评人员会签部门负责人审批；（7）待呈批件审批通过后，运营管理部负责与协议券商签订《证券茭易单元租用协议》、办理交易单元联通及相关账户报备等工作；（8）公募集中交易室负责与协议券商签订《证券研究综合服务协议》；（9）信息管理部负责对交易单元进行测试；（10）定期比选方式选择的协议券商将纳入公募事业部佣金分配体系根据公募事业部对其的定期评价打分结果，在租用的交易单元上实现交易佣金的合理分配；（11）定期比选原则上三年一次  3、本报告期内本基金租用券商交易单元變更情况：无。光大证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个招商证券股份有限公司上海、深圳证券交易所交易单元各1个為上年度新增。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金額 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 光大证券股份有限公司 - - - - - - 招商证券股份有限公司 34,339,861.47 100.00% 1,244,540,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份額变化情况 报告期末持有基金情况 序号 当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过20%时基金管理人将审慎确认大额申购与大額赎回，投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风险、巨额赎回的风险以及当管理人确认大额申購与大额赎回时，可能会对基金份额净值造成一定影响等特有风险 影响投资者决策的其他重要信息 无     泰康资产管理有限责任公司