体育外汇14货币对冲套利利;很累没有动力怎么办？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-09-21 01:13 标签： 外汇14货币对冲套利
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对冲策略和套利交易
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作为小散，我终于想到一种无风险套利方法，不知是否可行？请大鳄指点。
- 陪伴成长
做市商如何提供稳定的反向ETF标的呢？ ETF可以买入指数标的来模拟指数，反向ETF呢？
50ETF可以融券做空，但是经常无券
- 高富帅：“下星期我们一起去海边游泳吧？ ”
黑木耳：“还是算了吧，那样会引来鲨鱼的……”
不知详情，只听了这个消息：据上证所介绍，上证50杠杆指数并非单一指数，而是包含正向两倍、反向一倍以及反向两倍三个指数。。。
反向一倍、反向两倍ETF出来，为套利提供了方便，但同时套利空间可能小了
从指数到出etf还有一段时间呢。
- 陪伴成长
这其实就是问题。
在目前的市场规则下，我感觉市场应该无法提供稳定的反向ETF。能够提供稳定反向ETF的，我目前能想到的只有“裸卖空”，也就是 ETF买入者 做你的对家。融券应该是非常不稳定的。
当然，如果可以“裸卖空”，整个市场格局应该就完全不同了。我们也许就不需要在 分级基金 这个像 打麻将 一样的产品上（分级A、分级B、轮动、套利，刚好四方）努力和牌了。
多空分级基金的母基金是货币基金，子基金分成做多和做空两种份额，多空对手盘，就是典型的正反向ETF
- 陪伴成长
如果是 多空分级基金，按照目前 分级基金 的规则， 基金交易价格 和 基金净值 之间本身就可能存在较大的偏差。如果真是这样的话，通过 分级基金 锁定其他 分级基金 折价利润，可能不太容易实现。
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可以通过上证50股指期货提供杠杆保证吧？
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这个我等小散是指望不上了。
长期不准的
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先不说反向etf上市还遥遥无期，就算上市了，如果溢价呢？
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反向etf溢价，对冲那就用一倍杠杆的。
正向溢价，反向折价，对冲就用反向两倍杠杆。
楼主会被神一样的证券公司打败
套利还有人工的？都程序化了，各路程序都是拼速度，拼通道，不是小散可以玩的
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无风险套利是一种金融工具，是指把资本(一般是货币)投资于一组外汇中，规定远期汇率，取得外汇的存款收益后按既定的汇率将外汇换回本币，从而获得高于国内存款利率的收益。也就是套利的同时进行保值，锁定了汇率，这就称为无风险套利。 例如：我...
套利(Arbitrage )是指在一个市场上即期买进某种商品或资产，而在另一市场卖出该商品或资产，以期在价差中赚取利润的经济行为。套利是消除价差的重要力量，它可使市场功能更有效地发挥。 而期货市场的套利则主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨...
基本对的。但不可以说是完全“无风险”。因为你不可能完全按照沪深300指数样本配置。如果你配置的正好在沪深300样本股中走得较弱也还是可能发生亏损的。但如果完全按照样本股配置。理论上就是你说的那样。一口合约大概对应100万元股票。
套利基本形式及案例分析 （一）跨期套利：跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种...
套利交易就是针对股指期货与股指现货之间、股指期货不同合约之间的不合理关系进行套利的交易行为。股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约，期货指数与现货指数（沪深300）维持一定的动态联系。但是，有时期货指数与现货指数会产...
现在有很多银行会提供风险很小的理财产品，如果你本金足够多的话，是可以做到的。另外可以选择比较有口碑的基金公司代为理财。 以目前国内股市来说,ETF基金在交易通畅并且有一定资金实力的情况下就可以进行无风险套利.因为在市场上交易的ETF多是...
空问分割空间
投机者在期货市场上要冒很大的风险。 对冲为了保值或者无风险套利，投机为了用承担风险换钱。 套利包括瞬态进入两个或多个市场的交易，以锁定一个无风险的收益。套利机会不可能长期存在。
天天瞎晃悠
套利是指利用一个或多个市场存在的各种价格差异，在不冒风险或冒较小风险的情况下赚取较高收益率的交易活动。也就是说，套利是利用资产定价的错误、价格联系的失常以及市场缺乏有效性等机会，通过买进价格被低估的资产，同时卖出价格被高估的资...
ETF套利一般需要资金100万以上，简单的说就是你用这笔资金在一级市场也就是基金公司联系吧申购，那个申购价格是固定的，因为每天都有一个固定的净值。 申购到以后在2级市场，也就是可以通过股票账户买卖ETF的市场卖出，赚取价差，因为在2级市场...
套利一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 跨期套利跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变 套利书籍化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear sp...

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