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小波理论与其在经济金融数据处理中的应用.pdf 71页
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小波理论与其在经济金融数据处理中的应用
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西安电子科技大学硕士学位论文小波理论及其在经济金融数据处理中的应用姓名：宋宜美申请学位级别：硕士专业：应用数学指导教师：宋国乡历、波是目前数学和工程界讨论最多、最广的话题之一。作为一个新兴的数学摘要学科：它包含了丰富的数学内容，并具有广泛适用的潜力，已成为许多应用和工特征。?⑾止杉坌藕啪哂凶韵嗨菩浴⒛庵芷谛裕?湍持殖て谇魇菩浴垩芯苛讼咝?中信号奇异指标的数值计算、信号和小波基的采样作了讨论。厂。?弧?归纳总结了小波理论应用中的几个基本问题。?煌?奈侍庥貌煌?〔ɑ?捶?利用小波分析的多分辨特性和滤波思想，对它在经济时间序列分析中的应用作了研究。针对经济时间序列的特点，研究了时间序列在小波变换下的不同分解成分，提出了基于小波分析的时间序列分解及重构模型；在此基础上，给出了小波预测方法。总结了市场摆动滤波的不足，提出了基于小波滤波思想的简单去噪讨论了小波变换在金融市场?墒蟹治?中的应用问题，这是将小波变换应用于股价指数数据分析一个尝试。本文利用小波分析经典理论研究了股价信号行为并作了插值方法和插值次数的比较。利用自相似过程在小波分解下的特性，提出了基于小波变换的自相似信号检测算法。析研究，其效果会大不一样。因此文中研究讨论了刻画小波特性的参数及常用小波基的特性。并对小波分解中边缘效应、小波函数及分解参数的选取和信号处理关键词：小波变换经济时间序列股票市场信号处理预测法。分形插值理论，结合股价信号的自相似性，提出了股价序列分形插值逼近模型，、??????????????????????????．??．?????甒??????、?????、??????????????．????????簑????????瓵????，????????．????．???．???．???????．???，??????猺?????????瓵????．???????????瑆?????．???甌??????’???????????????瓵??琣???瓵????瑆?????瑆??????瓵??琩????????、??第一章绪论信号按一个确定函数的伸缩，平移系?赺?盜????：口，?蔙，口≠?展开的可行§??小波分析简介信号处理是当代科学技术发展的一个重要组成部分，而处理的目标是对信号当的预测。描述信号的两个极为重要的参数是时间和频率，????浠徽?冒?用的潜力，成为许多应用和工程学科中一个有力的研究工具。经过十几年的探索和研究，它已成为??多学科综合、交叉发展的技术领域，形成了较为完整的理论体系。与????浠幌啾龋?〔ū浠皇且恢质奔淦德?尺度?木钟虮浠唬挥攵?时????浠幌啾龋?〔ū浠荒芄煌ü?焖鹾推揭聘谋涫逼捣治龃暗男巫矗??而对函数或信号进行多分辨分析。小波变换是一种可同时在时频两域表征信号局部特征的时频局部化分析方法，即在低频部分具有较高的频率分辨率和较低的时间分辨率，在高频部分具有较高的时间分辨率和较低的频率分辨率，所以被誉为分析信号的“数学显微镜”。小波分析的思想来源于伸缩与平移方法。小波分析方法的提出，可以追溯到??提出的小“波”规范正交基及??年?????—????????妒??⒌摹暌籔理论，即按二进制频率成分分组????浠坏南辔槐?性质。其后，????于??年用其早年发现的再生公式给出抛物型空间上日‘的原予分解，这个函数后来成了许多函数分解的出发点，它的离散形式已接近小波展开，只是还无法得到组成一正交系的结论。??年??????进行了改进，证明了小波函数的存在性。??年法国物理学家?????诜治龅卣鸩ǖ木植啃?质时引入小波对信号进行分解。随后，理论物理学家??????訫???恼庵?进行准确的分析，有效的编码，快速的传递，之后进行仔细的重构、拟和并作恰信号的时域特征和频域特征有机地联系起来，成为信号分析和处理的有力工具。但????治鲇衅涔逃械娜毕荩??鍪屎嫌谄轿刃藕诺难芯浚?杂谑北涞姆瞧?稳信号，这种传统的信号处理手段则显得无能为力，根本无法精细地跟踪信号的时变特征结构。小波变换和时频分布则正是着眼于信号频率的这种时变特征。小波分析是一个比较新的课题和方法，包含了丰富的数学内容并具有广泛使化本质上不影响函数的形状和大小，而构造了一组?????—???????辏????岢隽思哟癋???变换????砺郏?沟枚孕藕诺谋硎揪哂惺逼稻植炕???年的??。?，的光滑函数妒，其二进制伸缩与平移?蕀噏???????慌?：??琸∈?构成§??股市研究的必要性真正的小波热开始于??年，当时????看丛煨缘毓乖斐鼍哂幸欢ㄋゼ跣???的规范正交基。继???岢鲂〔ū浠灰院螅琇???和???又分别独立地给出了具有指数衰减的小波函数。??年???巧妙地将计算机视觉领域内多用于图像分解与重构。与此同时，???????乖炝司哂杏邢拗Ъ?恼?恍〔?人将小波变换运用于混沌
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民国时期龙岩县农户兼业经济考察研究.pdf 67页
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民国时期龙岩县农户兼业经济考察研究
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福建师范大学硕士学位论文民国时期龙岩县农户兼业经济考察姓名：汤露申请学位级别：硕士专业：中国近现代史指导教师：温锐摘要望塞堡薹查兰堡圭兰竺篓圣农户兼业经济在以小农经济为主的中国一直发挥着重要的作用，民国时期，它更是在动荡的农村社会中发挥了关乎民生的重要作用。本文以区域农村社会经济变迁为研究对象，借鉴和运用了社会学方法、历史学方法、经济学方法及各种跨学科方法，兼顾科学发展观及现代化理论，对民国农户兼业经济在龙岩县的发展概况、类型、特点、原因等都作了考察，并探究其对当时县内农村社会经济发展的影响及其对今天闽西地区农村经济发展的启示。本文通过资料运用与实地调查的相结合，对民国县内农户兼业经济做了初步的考察与研究，以求能对现代闽西农村经济发展中出现的现实问题的解决有?定的现实意义。关键词农户兼业经济龙岩县民国粤，．融???鲰????塑塞墼垄查耋要圭兰堡篓三?????????????，????????????池??????????????????????鞴耰?????????．?????????????????∞??璐???????U絧??????????琲?????????琱?????????琫??????????鰋????????????????甌?????．??????疭????痵???咀?????瑆??，●?中文文摘本文综合运用了社会学方法、历史学方法，经济学方法以及各种跨学科方法。兼顾科学发展观及现代化理论。对在民国时期农户兼业经济具有典型性的龙岩县进行了区域性的考察，回顾了当时县内的农户兼业经济类型及发展概况，并分析了其特点和发展的各方面原因。以及其对民国农村经济的影响和启示．．全文共分七章：第一章为绪论部分：首先阐述了本文的选题思路，初步分析了农户兼业经济的重要性，对农户兼业经济研究概况、各种不同的观点及以往研究的局限做了回顾，同时也介绍了文章的研究方法、资料来源和写作框架．笔者认为：农户兼业经济对农村社会经济的发展具有重要的意义，但现有的学术研究多集中在现代农户兼业经济研究和长江三角洲等发达地区．对三边落后地区的农户兼业经济研究得不够．本文通过资料运用及实地调查相结合。借鉴和运用了社会学方法、历史学方法、经济学方法及各种跨学科方法。兼顾科学发展观及现代化理论，对民国龙岩县的农户兼业经济进行考察与分析，以求能对现代闽西农村经济发展中出现的现实问题的解决有一定的现实意义．第?赂攀隽伺┗Ъ嬉稻?玫母拍罴胺掷啵?┗Ъ嬉稻?糜卸嘀指拍睿?┗Ъ?业现象分广义和狭义两种，同时。兼业农户也因对农业和兼业的侧重点不同，分为两种．本文的农户兼业种类繁多，有养殖，帮工、制粉干、制笋干、砍柴、挑担，挑煤、捕鱼、造纸、掘山粉、撑船、造纸、打草鞋、打竹廉、卷烟等等．总的来说可分为三大类：一类是工副业，一类是商副业，以及其它副业．工、造纸业，挑担、挑煤这几种，在农户生活中占有很重要的一部分，几乎家家户户都从事其中的一种乃至几种的工副业．文中对这些兼业类型的发展概况、收入情况都做了～定的考察．同时也对现有的工副业进行了考察，大部分的工副业在今天的闯西农村仍然存在，且规模日益扩大．第四章是对商副业的考察和回顾．民国时期县内经商的农户十分普遍，依据规模的大小可以分为家族经商和小商小贩两种．当时出现了不少经商成功的农户，很多地主也将钱投资商业．规模远至城区甚至是南洋地区．但由于时代和环境的限制，这种商业的根基比较脆弱。商业经济的发展受到了很大的限制．小商小贩包括流动第三章是对工副业的考察和回顾．民国时期县内工副业大体可分为养殖业，帮福建师范大学硕士学位论文?，．．?瑃··●■??动力的理性逸择．一哆‘：：幔，．“”一’：??钆?／。??荨??贰甶—?疕?’?ぃ?：“‘?：·‘一?ぁ?的道路．只有用科学发展观指导农户兼业的发展?拍艽俳?┐寰?贸?鸥?】蹈?弧ⅰ?还会引起混乱。所以，：在当前一个较长韵时期内，不仅不宜抑制农户兼业经济的发。的商贩以及固定的商贩：例如挑夫就进行一些流动的商贩活动，固定的商贩包括杂货店及墟市等．这些商业活动对农户的生活乃至整个农村的经济都有重大的影响．第五章是对其它类型的农户兼业的考察和回顾．除了上述兼业外还有一些零碎的兼业。例如砍柴?公务、从军、’林产等．这些零碎的兼业虽然收入微薄，‘但在农户家中十分普遍，’在那种动乱的时期，对农户生活不无小补，。也是农户利用闲散劳．．?第六章分析了当时县内农户兼业经济的特点和发展原因。，当时县内的农户兼业经济具有多样性、’重要性的特点，其发展状况与耕地的数量和农业的发展密切相关，出现了“剥削”与“生存”推动的商品化与部分“谋利推动的商品化”．在发展原因方面?收呷衔#??┗Ъ嬉稻?玫姆⒄故嵌喔鲆蛩刈酆献饔玫谋厝唤峁?河凶匀簧鷌‘态方面的因素，社会环境方面的因素、政府方面的因素、·农民
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资产波动率理、实证和应用.pdf 100页
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资产波动率理、实证和应用
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中国科学技术大学硕士学位论文资产波动率:理论、实证和应用姓名：柏杨申请学位级别：硕士专业：概率论与数理统计指导教师：方兆本劈嚣等问题进行讨语≥真评前吾苯芰圭要作了以下的工作：————果。发现恒指期权隐含波动率确实对未来的波动率具有预弼?ю??簿褪撬担?复杂的模型有波动率时间序列?鏕??模型族?退婊?ǘ?誓Ｐ偷菾率∥有着很强的自相关性，香港市场的?、?估计量和美国市场?＆???的收益率??对香港恒指∥的预测有显著效用。检验方法，结果都对恒指期权市场的有效性假设提出了质疑——市场并不是有资产波动率描述了诸如股票一类风险资产的未来价格的不确定性程度。在一般的股票价格行为模型中，波动率可视为股票的对数收益率序列的标准差。资产波动率在金融风险管理???具有非常重要的作用，如衡量风险、衍生资产定价以及帮助避险对冲决策。、???—????椒ǖ淖钪匾R庖逶谟谒?蜒苌?什?亩?畚侍庾;?A?标的资产价格波动率的估计与预测问题。然而在实际中，由于资产波动率的不可直接观测性，人们采用了多种方法。根据其基本思路，大致可分为基于历史数据分析波动率的方法和基于期权价格求解隐含波动率方法两大类。、进面更为本文的目的就在于以一个具体的市场?愀酆闵?甘?善庇肫谌ㄊ谐?为实证分析对象，对资产波动率的估计、分析、预测及其在金融风险管理中的应用第一，以多元线性回归分析的方法，讨论了恒生指数历史波动率与隐含波动率的相互关系，对恒生指数隐含波动率的信息内容和预测方法给出了分析结它在信息量上确实是“提前的”。而历史波动率和??????ǘ?仕淙欢云?权隐含波动率具有正相关性，但是对它基本没有预测作用。恒指期权隐含波动第二，使用???婊?ǘ?誓Ｐ陀诤阒甘谐。?⒂氪?车睦?凡ǘ?屎?隐含波动率方法的结果进行对比和分析。第三，对恒生指数期权隐含波动率的“期限结构”进行建模和研究。首先我们验证了即时波动率的???Ｐ汀２⒃诖嘶?∩希?褂昧肆街植煌?耐臣?效的基于理性预期的，而是存在着显著的“过度反应”现象。如题所示，本文各章节组织如下：第一章对各种波动率方法和模型作了简要的综述和评价，打下了全文理论方面的主要基础。接下来的三章以香港恒生指数股票市场和期权市场为研究对象，进行了若干实证分析。第五章，也就是全文的最后一章，是把前面的波动率理论和实证结果应用于实际的期权交易和金融风险管理所进行的一些思考和探索，其中也结一点体会。结语以波动率的选择这一问题贯穿全文，靬????甮．????????．??．??????玹??????????．???????????一??—?????????????????????????琣?????????????篠????????。???????，???????????甋????????．????，???巾???????，????，???．??．???????，?????痡?????—????????甋????珻??????．???????????????．???????”????????甒???猺??????．????????，???“?????’????畉?????甶?致谢全凭老干为歌持．在本文完成之际，首先我要向我的导师——方兆本教授致以最诚挚的敬意。最后，我谨把这篇文章献给我生命中的第一任老师——我的父亲母亲。是韩退之日“师者所以传道受业解惑也”，印之导师，诚哉斯言。导师极其敏锐的洞察力和过人的智慧，使我由衷佩服；而导师高尚的风范和诲人不倦的精神，更令我敬仰不已。从我??年秋进入科大商学院统计与金融系攻读硕士学位起，到今天写完这篇小小的文章，导师在学业上给我悉心的传授，在研究上给我精辟的指导，给我创造各种难得的学习机会，甚至在生活上也不断给我关怀。可以说，我的学业的每一步，都倾注了导师大量的心血。师恩如海，岂是区区一个谢字所能包含?袢崭医枨迦酥［剖ň聪椎际Γ?源死幢泶镂矣芍缘淖Ｔ福?新竹高于旧竹枝，十万龙孙绕凤池。深表谢意。受导师委派，我于??年底到港大商院金融创新与风险管理研究中心作访问研究，度过了一年多的时光。在此期间，张介教授是中心的负责人和我的研究指导人。张教授渊博的金融理论学识和丰富的实际科研经验，使我自觉从中受益匪浅。本文中的不少地方得益于张教授的指点。在学习和论文期间，我始终得到了科大商学院统计与金融系缪柏其教授、苏淳教授、赵林城教授、韦来生教授、吴耀华教授和胡太忠教授的热情认真的指导。此处向诸位教授致以诚挚的谢意。特别致谢谭智平博士。谭博士是我科大学长，又是港大同事，平日朝夕相处，堪称良师益友。谭博士丰富的学识和机敏的头脑令人佩服，在和他一同作研究的日子里我学到了很多东西。本文的很多部分是和谭博士共同讨论的结果。特别致谢香港宝来证券公司助理副总裁张明瑜????〗恪???晗模?我在香港宝来证券公司实习期权业务，张小姐是我的
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