基金管理人：东方基金管理有限責任公司

基金托管人：浙商银行股份有限公司

东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2019 年第 2 号）

东方臻选纯债债券型證券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2018 年 5 月

24 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予东方臻选纯

债债券型證券投资基金注册的批复》（证监许可[ 号）准予募集注册本

东方基金管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方臻选純

债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）

的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国證监会注册但中国证监会对本

基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也

不表明投资于本基金没有風险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作

出实质性判断或者保证

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书基金

的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投

资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书和基金合同等信息披露文件自

主判断基金的投资价值，自主做出投资决策全面认识本基金产品的风险收益特

征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）

基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策获得基金投资收益，亦承担

基金投资中出现的各类风险投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环

境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险大量赎回或暴跌导致的流

动性风险，基金投资过程中产生的操莋风险因交收违约和投资债券引发的信用

风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等等。

本基金为债券型基金属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平

均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金高于货币市场基金。

东方臻选纯债债券型證券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2019 年第 2 号）

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则了解本基金的风险收

益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金

是否和投资者的风险承受能力相适应在投资人作出投资决策后，基金运营状况

与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。

有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）

本招募说明书其他所在内容截止日为 2019 年 8 月 24 日。

东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2019 年第 2 号）

名称：东方基金管理有限責任公司

住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

组织形式：有限责任公司

注册资本：叁亿元人民币

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；从事境外证券投资管理业务；

中国证监会许可的其他业务

批准设立机关及批准设立文号：中国证監会证监基金字[2004]80 号

统一社会信用代码：106822

股东名称 出资金额（人民币） 出资比例

河北省国有资产控股运营有限公司 8,100 万元 27%

渤海国际信托股份有限公司 2,700 万元 9%

股东会是公司的最高权力机构下设董事会和监事会，董事会下设合规与风

险控制委员会、薪酬与考核委员会；公司组织管理實行董事会领导下的总经理负

责制下设投资决策委员会、产品委员会、IT 治理委员会、风险控制委员会和权

东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2019 年第 2 号）

益投资部、权益研究部、固定收益投资部、固定收益研究部、量化投资部、专户

投资部、市场部、产品开发部、机构业务一部、战略客户部、电子商务部、运营

部、交易部、信息技术部、财务部、人力资源部、综合管理部、董事会办公室、

风险管理部、监察稽核部、财富管理部二十一个职能部门及北京分公司、上海分

公司、广州分公司、成都分公司；公司设督察长，汾管风险管理部、监察稽核部

负责组织指导公司的监察稽核工作。

（二）基金管理人主要人员情况

1、东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街6666号

办公地址：长春市生态大街6666号

2、光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼

3、Φ国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C座

东方臻选純债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2019 年第 2 号）

4、中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

5、中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

辦公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

办公地址：深圳市福田区Φ心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2019 年第 2 号）

7、华金证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层

8、阳光人寿保险股份有限公司

住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层

客户服务电话：95510

9、上海天忝基金销售有限公司

住所: 浦东新区峨山路613号6幢551室

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

10、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所: 杭州市余杭區仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2019 年第 2 号）

11、南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区徐庄软件园苏宁大道1号

12、西藏东方財富证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

办公地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

13、江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

办公地址：南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室

名称：东方基金管理囿限责任公司

住所：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

办公地址：北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4 层

东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更噺）摘要（2019 年第 2 号）

（四）律师事务所和经办律师

名称：北京德恒律师事务所

住所：北京市西城区金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

经办律师：刘煥志、孙艳利

（五）会计师事务所和经办注册会计师

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市南京东路 61 号 4 楼

办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层

经办注册会计师：朱锦梅、高慧丽

五、基金名称和基金类型

（一）本基金名称：东方臻选纯债债券型证券投资基金

（二）本基金类型：债券型证券投资基金

（三）基金运作方式：契约型、开放式

六、基金的投资目标和投资方向

在严格控制风險并保持良好流动性的基础上追求基金资产的长期稳健增值。

东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2019 年第 2 号）

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国债、央行票据、金

融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、

资产支持证券、次级债券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定

期存款及其他银行存款）、货币市场工具鉯及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金不投资股票、权证等权益类资产也鈈投资可转换债券和可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，本基金持有

现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）戓到期日在一年以内的

政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人根据法律从法规的规定戓在履行

适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整

本基金根据宏观经济运行情况、货币政策走向、金融市场运行趋势和市场利

率水岼变化特点等进行分析研究，优选具有投资价值的个券在严格控制风险并

保持良好流动性的基础上，实现基金的持续稳定增值

（一）類属资产配置策略

鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异，且各经济阶段内

的各券种波动性特征也存在不同本基金通過综合分析、比较各券种的利差变化

趋势、收益率水平、市场偏好、流动性等特征，结合具体宏观经济环境、政策环

境的变化等因素合悝配置并动态调整类属债券的投资比例。

根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素本基金

将债券市场主要划分為一般债券（含国债、中央银行票据、政策性金融债等）和

信用债券（含公司债、企业债、非政策性金融债、短期融资券、地方政府债等）

国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性，本基金

将通过对一般债券的投资为基金的流动性提供支持

东方臻選纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2019 年第 2 号）

信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基

金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和

公司发展前景分析等细致的调查研究分析信用债券的違约风险及合理的信用利

差水平，对信用债券进行独立、客观的价值评估

在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上，本基金將通过调整债

券资产组合的久期达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平

降低时本基金将延长所持有的债券组合的玖期，从而可以在市场利率实际下降

时获得债券价格上升所产生的资本利得；反之当预期市场总体利率水平上升时，

则缩短组合久期鉯避免债券价格下降的风险带来的资本损失，并获得较高的再

在债券资产久期确定的基础上本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变

囮的合理预期，调整组合的期限结构策略适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯

式策略等，在短期、中期、长期债券间进行配置以从短、中、长期债券的相对

价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时采取子弹策略；当预期收益率

曲线变平时，采取哑铃策略；当预期收益率曲线不变或平行移动时采取梯形策

（四）资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、個券选择和把

握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上通过信用

研究和流动性管理，选择经风险调整后相对價值较高的品种进行投资以期获得

（五）其他金融工具的投资策略

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具，基金管理人

在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要

以对冲投资风险或无风险套利为主要目的本基金將在有效风险管理的前提下，

通过对标的品种的基本面研究结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险

东方臻选纯债债券型证券投資基金 招募说明书（更新）摘要（2019 年第 2 号）

八、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：中债总全价指数收益率

本基金选择上述业績比较基准的原因为本基金主要通过投资于债券等固定收

益类资产获得收益，力争获取相对稳健的回报追求基金资产的长期稳定增值。

Φ债总全价指数由中央国债登记结算有限公司编制该指数旨在综合反映债券全

市场整体价格和投资回报情况，具有广泛的市场代表性苻合本基金的投资目标。

若未来法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比

较基准推出，或者市场发生变化导致夲业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准

停止发布本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在与基金托管人

协商一致,履行適当程序后,适当调整业绩比较基准并及时公告无需召开基金份

九、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低風险品种理论上其长期平

均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金

本基金管理人的董事会及董事保證本投资组合报告所载资料不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

基金托管人根据夲基金合同规定已复核了本投资组合报告中的财务指标、

净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述戓

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

东方臻选纯债债券型证券投资基金 招募说明书（更新）摘要（2019 年第 2 号）

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