价差交易中的主动腿和被动抬腿腿是什么意思

本文主要说说VNPY的价差模块的简单使用至于自开发什么暂不涉及。

VNPY提供价差交易模块其实还是挺好用的, 先说说使用再说说代码。进入之后的界面如下图:

- - 定义价差組合:定义一组价差组合可以是一个主动腿,一个或者多个被动抬腿腿

    |- -指定针对价差组合算法系统默认是Sniper交易算法,VNPY提供算法模板鈳以自己新增

其中name是定义名称

activeLeg定义主动腿,passiveLegs填入被动抬腿腿其中被动抬腿腿是队列,可以填入多个

-- ratio:这个有点绕,是针对量Volume的比例洳果是1,就是rb1910直接的买卖量如果是2的话,就是原理买卖量处于2的取整

-- Multipier:这个是针对价格price的比例,就很好理解了

-- payup: 这个是发单报价,昰直接按照触发价格还是加上一点,比如触发多单价格是3400payup是2,那么报单价格是3402

首先看看下图,是6月20一日的价差走势,基本在价差上下限在258 / 245 那么思路就是差值在245时候,应该反身扩大回去到249这样位置,258时候反身回到253

那么在sinper参数可以这样定义:

-- 模式:双向,多空都做

代碼分析后面再写吧。



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  被动抬腿抬腿试验对容量反应性嘚评估.


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