谁有金融计量学 pdf从初级到高级建模技术 pdf

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-05-21 10:59 标签： 3dmax初级建模
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从初级到高级建模技术怎么样，好不好
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出门在外也不愁金融计量学：从初级到高级建模技术()【电子书籍下载 epub txt pdf doc 】
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金融计量学：从初级到高级建模技术《金融计量学：从初级到高级建模技术》一书，是金融计量学研究领域的权威性著作。该书重点介绍了回归分析、单变量自回归移动平均模型、向量自回归过程、协整过程、主成分分析、因子分析、稳定过程以及存在厚尾误差的自回归移动平均模型和GARcH模型等多种模型和方法。该书的内容由浅入深，基本涵盖了现代金融计量学领域的大部分方法和内容。书中对金融计量学方法的介绍，既有详细的基础知识说明，又有实际案例应用的阐述。尤其是通过金融市场中的真实数据进行的举例说明，为读者展示了如何运用金融计量学方法对现实金融问题进行分析研究。因此，该书可以作为经济、金融专业的本科高年级学生和研究生学习金融计量学的教材，也可以作为金融实务领域从业人员学习和使用金融计量学方法的参考用书。第1章　金融计量学——范畴与方法1．1 数据生成过程1．2 金融计量学建模步骤1．3 模型的时间跨度1．4 模型的应用附录：投资管理过程本章概念（按照出现先后排序）第2章　概率论与统计学知识回顾2．1 概率的概念2．2 估计的原则2．3 贝叶斯建模附录A：信息结构附录B：滤链本章概念（按照出现先后排序）第3章　回归分析：理论和估计3．1 相关关系的概念3．2 回归和线性模型3．3 线性回归的估计3．4 回归的抽样分布3．5 回归模型解释效力的确定3．6 回归分析在金融中的应用3．7 逐步回归3．8 残差非正态性和残差自相关3．9 回归分析方法中的误区本章概念（按照出现先后排序）第4章　回归分析专题4．1 回归模型中的分类变量和虚拟变量4．2 约束最小二乘4．3 矩估计方法及其一般化本章概念（按照出现先后排序）第5章　回归分析在金融领域中的应用5．1 回归分析在投资管理过程中的应用5．2 强式定价有效的一个检验5．3 CAPM的检验5．4 利用CAPM评价管理人业绩——詹森指标5．5 多因子模型的证明5．6 标准的选择：夏普标准5．7 基于收益率的对冲基金风格分析5．8 对冲基金的存续期5．9 回归分析在债券组合管理中的应用本章概念（按照出现先后排序）第6章　单变量时间序列建模6．1 差分方程6．2 术语和定义6．3 ARMA过程的平稳性和可逆性6．4 线性过程6．5 识别工具本章概念（按照出现先后排序）第7章　ARIMA模型的建模和预测方法7．1 B—J过程概述7．2 差分次数的识别7．3 滞后阶数的识别7．4 模型的估计7．5 诊断检验7．6 预测本章概念（按照出现先后排序）第8章　自回归条件异方差模型8．1 ARCH过程8．2 GARCH过程8．3 GARCH模型的估计8．4 平稳ARMA—GARCH模型8．5 拉格朗日乘数检验8．6 GARCH模型的变形8．7 GARCH模型预测8．8 多元GARCH结构附录：GARCH（1，1）模型的性质分析本章概念（按照出现先后排序）第9章　向量自回归模型9．1 VAR模型的定义9．2 平稳自回归分布滞后模型9．3 向量自回归移动平均模型9．4 VAR模型的预测附录：特征向量与特征值本章概念（按照出现先后排序）第10章　向量自回归模型¨10．1 稳定VAR模型的估计10．2 滞后阶数的判断10．3 残差自相关及其分布的性质10．4 VAR模型举例本章概念（按照出现先后排序）第11章　协整与状态空间模型11．1 协整11．2 误差修正模型11．3 非平稳VAR模型估计的理论和方法11．4 状态空间模型本章概念（按照出现先后排序）第12章　稳健估计12．1 稳健统计12．2 回归的稳健估计量12．3 协方差与相关系数矩阵的稳健估计12．4 应用本章概念（按照出现先后排序）第13章　主成分分析和因子分析13．1 因子模型13．2 主成分分析13．3 因子分析13．4 债券组合管理中的PCA应用13．5 PCA与因子分析比较本章概念（按照出现先后排序）第14章　金融计量学中的厚尾和稳定分布14．1 稳定分布的定义与基本性质14．2 稳定分布的性质14．3 稳定分布的参数估计14．4 在德国股票数据分析中的应用附录：概率分布的比较本章概念（按照出现先后排序）第15章　具有无限方差新息的ARMA和ARCH模型15．1 具有无限方差的自回归过程15．2 稳定GARCH模型15．3 稳定GARCH模型的估计15．4 条件密度的预测本章概念（按照出现先后排序）附录 20只股票的月度收益率（2000年12月---2005年11月）苹果/安卓/wp
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