用matlab从通达信中生成日线与5分钟线数据的时间序列对象
&量化交易，首先要有数据，没有数据，也量化不起来。作为个人，要想收集起必要的数据，形成自己的金融数据库，是非常困难的。尤其这些数据都是变动的，或者不断增加的。所以机构在这些方面本来有很大的优势。
金融数据数据首先就想到到行情数据，这还是比较容易收集的，比如股票行情，因为多数证券公司或者提供商，都免费提供level
I的行情，我们可以比较方便地取得日线数据，分钟线数据，就是每天需要维护一下。有条件的话，还可以收集到实时的数据（可以从行情软件中用接口读取，也可以从一些网站上的实时行情中取得）。
这里，我把从通达信目录下读取日线和5分钟线数据，做成了两个matlab函数：getday('通达信安装目录','市场','股票代码')和get5min('通达信安装目录','市场','股票代码')，其中目录不要最后一个'\'，市场深圳为'sz'，上海为'sh'，股票代码为六位字符。
使用时只要放在可以搜索的路径下，就可以直接调用。调用结果生成一个金融时间序列对象，而不是一系列数组。在matlab中金融时间序列对象已经有许多可用的工具函数，可以方便的使用，如果是数组的话，还要考虑日期时间，非常麻烦的。
先说一下通达信的日线的数据结构，这个已经有不少人讨论过，我仅仅列出吧。
通达信日线数据的每个记录为32字节，结构如下：
日期： uint32 %把年月日字符串直接变成了整数字。在金融时间序列中要做处理和转换
开盘价： uint32 %开盘价要除以100
最高价： uint32 %最高价要除以100
最低价： uint32 %最低价要除以100
收盘价： uint32 %收盘价要除以100
成交金额：float %成交金额是有小数的，这里用float，与其它字段不一样，matlab处理有些麻烦
成交量： uint32 %成交量单位是股，如果 要变成手的话要除以每手的单位
备用： uint32&&
%好象在指数的日线中用到，具体作用再研究。
看了一些人写的读取方法，多数使用循环，其实在matlab中循环效率低，可以直接使用矩阵（矢量）读取，不用循环处理，一次就可以读出。但因为矢量或者矩阵都是同一种数据类型（结构和元包除外），这里有uint32和float两种类型，不能一次读取。所以分两次读取，一次用uint32，一次用float，注意读取float时，先用fseek(文件句柄，20，-1)跳过了第一条记录的从日期到收盘价的20个字节，再用fread(文件句柄，数组，'float=&double',28),其中28是每读一次跳过的字节数，因为已经读了4
个字节（float），所以只有32-4＝28了。这里跳过的单位一定是字节数，而不是读的时候定义的变量类型，有些文章和书上对此的解释是错的。我上过当，后来还是直接在matlab中查在线帮助才搞清楚的。程序见
再来看5分钟线数据结构，通达信的5分钟线数据结构网上也有人写过，不过是错的，至少在现在版本6下，我发现是错的。下面是我确认是正确的结构。
每个记录仍然为32字节，结构如下：
日期： uint16 %设值为num，则year=floor(num/;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
month=floor(mod(num,);
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
day=mod(mod(num,);
时间： uint16 %从00:00:00开始的分钟数。
开盘价： float %有的文章中把四个价格都当成了uint32，是错的
最高价： float
最低价： float
收盘价： float
成交金额： float
成交量： uint32 %这里没有用float，因为没有小数。但数据类型不一，处理也有点麻烦。
备用： uint32
这个处理比较累，我干脆读了两次，一次用uint32读，取得了日期，时间和成交量。再用float读取，得到四个价格和成交金额。最后造成一个金融时间序列变量，date包括了日期和时间。程序为
金融时间序列对象胻民来方便多了，比如可以直接用字串时间来提取一段数据，可以直接用candle做K线图，金融时间序列工具包中的函数都可以用，很方便的了。
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以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。如何将通达信5日、10日均线显示在分时图副图上的公式请指导修改（已解决，谢谢）
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回复 14楼 @龙89989
是不是这样？
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时间： 23:12
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回复 20楼 @李光跃63
你是好人，革命路上的好兄弟。看到你付出那么多，辛苦！！我是偶尔来转转。呵呵
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你是好人，革命路上的好兄弟。看到你付出那么多，辛苦！！我是偶尔来转转。呵呵 李光跃63&&&&共同学习，多多发财
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我的图片就是上传不了，不知为何。你先建一个公式，起名为引用，内容
MA5:MA(C,5);
MA10:MA(C,10);
MA20:MA(C,20);
然后再新建一个公式，名字随你起
五线:引用.MA5#DAY,COLORWHITE;
十线:引用.MA10# ...&&&&您修改过的两个公式，我都安装并且测试通过了。但是在主图的分时图上并没有出现5、10、20均线位置的横画线。这是怎么回事呀？谢谢您的耐心！出现的是分时图是这样的，要的效果没有出现。
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20:50 发表
我的图片就是上传不了，不知为何。你先建一个公式，起名为引用，内容
MA5:MA(C,5);
MA10:MA(C,10);
MA20:MA(C,20);
然后再新建一个公式，名字随你起
五线:引用.MA5#DAY,COLORWHITE;
十线:引用.MA10# ...&&&&先说声谢谢！您修改过的两个公式我都时行了安装并且通过了测试，现在的问题是在主图的分时图上没有出现5、10、20日均线的位置的横线。不知是为什么？出现的图如下
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就是这里下载就出现了问题&&&&李老师　您好，可能是您编的指标在下载上出现问题。您能不能直接把原码发上来我试试看，谢谢！问题没解决心里很急。
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是不是这样？
5877801&&&&是啊，我就要这样的分时图
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不用引用，直接。&&&&李老师您把原码直接发上来吧，我下载了两遍安装都不行。谢谢！就是这个
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李老师您把原码直接发上来吧，我下载了两遍安装都不行。谢谢！就是这个&&&&WRX:&MA.MA1#DAY&(5,10,20),COLORDDDDDD;& & {读取日线5日均线值}
SRX:&MA.MA2#DAY&(5,10,20);& &
GRX:&MA.MA3#DAY&(5,10,20);& && && && & {读取日线20日均线值}
SRFD:=(SRX-DYNAINFO(3))/DYNAINFO(3)*100;&&{计算10日均线在分时图中占位};
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回复 29楼 @李光跃63
还是不行，头都大了
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引用:原帖由 龙89989 于
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还是不行，头都大了 李光跃63&&&&查查杀毒软件，或找懂得朋友瞧瞧。多少人都能用，那是你自己软件或电脑原因。
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好的，谢谢
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下载全日线和5分钟数据。其实楼上的各位给你已经解决了。估计是你操作的问题。给你导出来现成的，直接导入用吧。
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谢谢各位老师耐心的解答和帮助，非常感谢！你们的指标都是对的，我下载和安装也没有错，错就错在我自已没有在分时图中设置一下。现在的问题彻底解决了，理想论坛人才济济。
[ 本帖最后由 龙89989 于
12:44 编辑 ]
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老师们：再问一个问题。怎么在分时图中将5日、10日、20日这三条横线，分别用白色、黄色、洋红色来画？谢谢！
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不用，下载最新版本，在分时图上点击，分时主图指标，选ma，调整成两条均线即可，现在通达信真好
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楼主 辛苦了 正在学习中
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回复 37楼 @盘中明珠
dfasdfadfadfa
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