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量化投资考试补充知识
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量化投资：策略与技术
作者：丁鹏编著
出版社：电子工业出版社
出版时间：
定价：CNY88
页数：25,534页
印张：胶版纸
&&&&《量化投资：策略与技术》是有关量化投资策略的著作，首先介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事（连续20年，每年赚60%）；然后用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分，策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和资产配置等。理论篇主要包括：人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程及IT技术等；最后介绍了作者开发的D-Alpha量化对冲交易系统，该系统全球市场验证显示具有长期稳健的收益率。
第1章&&量化投资概念
1.1&&什么是量化投资
1.1.1&&量化投资定义
1.1.2&&量化投资理解误区
1.2&&量化投资与传统投资比较
1.2.1&&传统投资策略的缺点
1.2.2&&量化投资策略的优势
1.2.3&&量化投资与传统投资策略的比较
1.3&&量化投资历史
1.3.1&&量化投资理论发展
1.3.2&&海外量化基金的发展
1.3.3&&量化投资在中国
1.4&&量化投资主要内容
1.5&&量化投资主要方法&20策略篇
第2章&&量化选股
2.1&&多因子
2.1.1&&基本概念
2.1.2&&策略模型
2.1.3&&实证案例：多因子选股模型
2.2&&风格轮动
2.2.1&&基本概念
2.2.2&&盈利预期生命周期模型
2.2.3&&策略模型
2.2.4&&实证案例：中信标普风格
2.2.5&&实证案例：大小盘风格
2.3&&行业轮动
2.3.1&&基本概念
2.3.2&&M2行业轮动策略
2.3.3&&市场情绪轮动策略
2.4&资金流
2.4.1&基本概念
2.4.2&&策略模型
2.4.3&&实证案例：资金流选股策略
2.5&&动量反转
2.5.1&&基本概念
2.5.2&&策略模型
2.5.3&&实证案例：动量选股策略和反转选股策略
2.6&&一致预期
2.6.1&&基本概念
2.6.2&&策略模型
2.6.3&&实证案例：一致预期模型案例
2.7&&趋势追踪
2.7.1&&基本概念
2.7.2&&策略模型
2.7.3&&实证案例：趋势追踪选股模型
2.8&&筹码选股
2.8.1&&基本概念
2.8.2&&策略模型
2.8.3&&实证案例：筹码选股模型
2.9&&业绩评价
2.9.1&&收益率指标
2.9.2&&风险度指标
第3章&&量化择时
3.1&&趋势追踪
3.1.1&&基本概念
3.1.2&&传统趋势指标
3.1.3&&自适应均线
3.2&&市场情绪
3.2.1&&基本概念
3.2.2&&情绪指数
3.2.3&&实证案例：情绪指标择时策略
3.3&&有效资金
3.3.1&&基本概念
3.3.2&&策略模型
3.3.3&&实证案例：有效资金择时模型
3.4&&牛熊线
3.4.1&&基本概念
3.4.2&&策略模型
3.4.3&&实证案例：牛熊线择时模型
3.5&&Husrt指数
3.5.1&基本概念
3.5.2&&策略模型
3.5.3&&实证案例
3.6&&支持向量机
3.6.1&基本概念
3.6.2&&策略模型
3.6.3&&实证案例：SVM择时模型
3.7&&SWARCH模型
3.7.1&基本概念
3.7.2&&策略模型
3.7.3&&实证案例：SWARCH模型
3.8&&异常指标
3.8.1&&市场噪声
3.8.2&&行业集中度
3.8.3&&兴登堡凶兆
第4章&&股指期货套利
4.1&&基本概念
4.1.1&&套利介绍
4.1.2&&套利策略
4.2&&期现套利
4.2.1&&定价模型
4.2.2&&现货指数复制
4.2.3&&正向套利案例
4.2.4&&结算日套利
4.3&&跨期套利
4.3.1&&跨期套利原理
4.3.2&&无套利区间
4.3.3&&跨期套利触发和终止
4.3.4&&实证案例
4.3.5&&主要套利机会
4.4&&冲击成本
4.4.1&&主要指标
4.4.2&&实证案例：冲击成本
4.5&&保证金管理
4.5.1&&VaR方法
4.5.2&&VaR计算方法
4.5.3&&实证案例
第5章&&商品期货套利
5.1&&基本概念
5.1.1&&套利的条件
5.1.2&&套利基本模式
5.1.3&&套利准备工作
5.1.4&&常见套利组合
5.2&&期现套利
5.2.1&&基本原理
5.2.2&&操作流程
5.2.3&&增值税风险：PVC跨期套利策略
5.3&&跨期套利
5.3.1&&套利策略
5.3.2&&实证案例
5.4&&跨市场套利
5.4.1&&套利策略
5.4.2&&实证案例：伦铜&沪铜跨市场套利
5.5&&跨品种套利
5.5.1&&套利策略
5.5.2&&实证案例
5.6&&非常状态处理
第6章&&统计套利
6.1&&基本概念
6.1.1&统计套利定义
6.1.2&配对交易
6.2&配对交易
6.2.1&&协整策略
6.2.2&&主成分策略
6.2.3&&绩效评估
6.2.4&&实证案例：配对交易
6.3&&股指套利
6.3.1&&行业指数套利
6.3.2&&国家指数套利
6.3.3&&洲域指数套利
6.3.4&&全球指数套利
6.4&&融券套利
6.4.1&&股票&融券套利
6.4.2&&可转债&融券套利
6.4.3&&股指期货&融券套利
6.4.4&&封闭式基金&融券套利
6.5&&外汇套利
6.5.1&&利差套利
6.5.2&&货币对套利
第7章&&期权套利
7.1&&基本概念
7.1.1&&期权介绍
7.1.2&&期权交易
7.1.3&&牛熊证
7.2&&股票/期权套利
7.2.1&&股票&股票期权套利
7.2.2&&股票&指数期权套利
7.3&&转换套利
7.3.1&&转换套利
7.3.2&&反向转换套利
7.4&&跨式套利
7.4.1&&买入跨式套利
7.4.2&&卖出跨式套利
7.5&&宽跨式套利
7.5.1&&买入宽跨式套利
7.5.2&&卖出宽跨式套利
7.6&&蝶式套利
7.6.1&&买入蝶式套利
7.6.2&&卖出蝶式套利
7.7&&飞鹰式套利
7.7.1&&买入飞鹰式套利
7.7.2&&卖出飞鹰式套利
第8章&&算法交易
8.1&&基本概念
8.1.1&&算法交易定义
8.1.2&&算法交易分类
8.1.3&&算法交易设计
8.2&&被动交易算法
8.2.1&&冲击成本
8.2.2&&等待风险
8.2.3&&常用被动型交易策略
8.3&&VWAP算法
8.3.1&&标准VWAP算法
8.3.2&&改进型VWAP算法
第9章&&其他策略
9.1&&事件套利
9.1.1&&并购套利策略
9.1.2&&定向增发套利
9.1.3&&套利重仓停牌股票的投资组合
9.1.4&&封闭式投资组合套利
9.2&&ETF套利
9.2.1&&基本概念
9.2.2&&无风险套利
9.2.3&&其他套利
9.3&&LOF套利
9.3.1&&基本概念
9.3.2&&模型策略
9.3.3&&实证案例：LOF套利
9.4&&高频交易
9.4.1&&流动性回扣交易
9.4.2&&猎物算法交易
9.4.3&&自动做市商策略
9.4.4&&程序化交易
第10章&&人工智能
10.1&&主要内容
10.1.1&&机器学习
10.1.2&&自动推理
10.1.3&&专家系统
10.1.4&&模式识别
10.1.5&&人工神经网络
10.1.6&&遗传算法
10.2&&人工智能在量化投资中的应用
10.2.1&&模式识别短线择时
10.2.2&&RBF神经网络股价预测
10.2.3&&基于遗传算法新股预测
第11章&&数据挖掘
11.1&&基本概念
11.1.1&&主要模型
11.1.2&&典型方法
11.2&&主要内容
11.2.1&&分类与预测
11.2.2&&关联规则
11.2.3&&聚类分析
11.3&&数据挖掘在量化投资中的应用
11.3.1&&基于SOM&网络的股票聚类分析方法
11.3.2&&基于关联规则的板块轮动
第12章&&小波分析
12.1&&基本概念
12.2&&小波变换主要内容
12.2.1&&连续小波变换
12.2.2&&连续小波变换的离散化
12.2.3&&多分辨分析与Mallat算法
12.3&&小波分析在量化投资中的应用
12.3.1&&K线小波去噪
12.3.2&&金融时序数据预测
第13章&&支持向量机
本书首先介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事(连续20年，每年赚60%)；然后用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分；最后介绍了作者开发的D-Alpha量化对冲交易系统，该系统全球市场验证显示具有长期稳健的收益率。
丁鹏，古龙武侠小说《圆月弯刀》中的主人公。他父亲是个无名的镖师，在无意间得到一页残缺的剑谱。是一页，也是一册。那页剑谱上，就是一招「天外流星」。从天外飞来的流星。忽然逸去，那一瞬间的光芒和速度，没有一件事你能阻挡。
在哪买这本书
店名：光奥书城
等级：三钻
地区：北京(通州)
价格：82.60 元
店名：北京新华书海图书城
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地区：北京(朝阳)
价格：70.80 元
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价格：30.00 元
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博士,《量化投资-策略与技术》的作者；
方正富邦基金资深量化策略师 IEEE（国际电子电气工程协会）会员；
AFA（美国金融学会）会员，CCTV证券资讯频道特约嘉宾；
《第一财经报》特约撰稿人；
网易财经特邀嘉宾；
《量化投资与对冲基金》副主编；
撰写了《量化投资-策略与技术》一书，是业内第一本全面阐述量化投资策略的教科书， 该书已经成为业内量化投资的经典教材。曾任东方证券金融衍生品总部资深分析师，开发了D-Alpha 量化对冲系统及数个实战有效的量化投资策略，实战中获得持续稳健的收益。
宽客网（）主编唐春华于日在杭州香格里拉饭店专访了丁鹏博士，以下为访问内容全文。
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喜欢做一名宽客可以自己掌握命运
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又多了一个客。
以前只知道拿剑的是剑客，拿刀的是刀客，拿瓢的就不说了......*-*
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宽客手里拿的是模型
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买了这本书，还没到，不知怎么样，先学习一下。
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《宽客》这本书还是很精彩的，目前受出版社邀请正在撰写中国版的宽客人物列传
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